مقدمة
في أساليب التنبؤ > الأساليب النظامية في التنبؤ
> نماذج غير سببية
> نماذج غير سببية
تعتمد تلك النماذج على القيم التاريخية للمتغير المراد التكهن بقيمته المستقبلية ولا تحتاج إلى تحديد المتغيرات التي تفسر سلوكه. من أهم النماذج الغير سببية:
1- إسقاطات الاتجاه العام
يعتبر اسقاطات الاتجاه العام من أكثر الطرق شيوعا في التنبؤات طويلة المدى
للمتغيرات الاقتصادية ويعرف الاتجاه العام لسلسلة على انه النمط العام للتغير
في قيم المتغير موضوع البحث مع تجاهل المتغيرات الأخرى سواء الموسمية، الدورية،
أو العشوائية، كما أن تذبذبات السلسلة الزمنية ناتجة عن مكوناتها التالية:
- الاتجاه العام ، الحركة العامة على المدى البعيد.
- التقلبات الموسمية، تقلبات منتظمة تكرر نفسها حسب فترة زمنية.
- التقلبات الدورية، حسب الدورة الاقتصادية.
- التقلبات العشوائية، لأسباب عوامل الطبيعة وغيرها.
2- النماذج الإحصائية للسلاسل الزمنية
تُركِز هذه النماذج على الجانب العشوائي
في السلسلة الزمنية، وتنقسم إلى :
أ- نماذج انحدار ذاتي AR ، حيث تُكتب القيمة
الجارية كدالة خطية في القيم السابقة لنفس المتغير.
ب- نماذج متوسطات متحركة MA ، حيث تُكتب القيمة للمتغير كدالة خطية في القيمة
الجارية لعنصر الخطأ العشوائي وعدد من قيمه السابقة.
ت- نماذج بوكس وجنكنز، يمكن التوفيق بين النموذجين AR، MA بنموذج ARMA، حيث
تمر هذه الطريقة بعدة مراحل قبل إجراء أية تنبؤ :
- التمييز، تحديد درجة AR و MA.
- التقدير.
- اختبار سوء التوصيف، التأكد من دقة النماذج.
- التنبؤ.
ث- نماذج متجة الانحدار الذاتي VAR.
تُستخدم في النماذج الآنية التي يوجد فيها علاقات تبادلية بين المتغيرات.
